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基于因子分析的商业银行竞争力比较

陈志刚1李斐然1尤瑞2

（1.湖北工业大学经济与管理学院,湖北 武汉 430064；2.荆门市财政局,湖北 荆门 448000）

摘 要：在2008-2015年之间,我国商业银行的环境发生了巨大的变化.金融危机导致全球增长乏力和中国进入经济新常态.以余额宝为代表的互联网金融对传统的商业产生了巨大的冲击.在这样的背景下,通过因子分析对2008-2015年之间的国有和股份制商业银行竞争力进行了比较分析,分析的结果表明国有银行的竞争力整体强于股份制银行,中国银行竞争力变化最平稳,中信银行竞争力变化较大.

关键词：因子分析；竞争力；商业银行

中图分类号：F2

文献标识码：A

doi：10.19311/j.cnki.16723198.2017.04.010

0引言

在经济全球化和市场经济的条件下,竞争力是决定一家“优胜劣汰”的关键因素.商业银行作为金融行业的支柱产业对于国民经济的稳定、健康发展具有重要的意义.因此,提高我国商业银行的竞争力,促进其发展成为了一个现实的问题,也吸引了众多学者的关注.不同的学者从竞争力的概念和内涵、商业银行竞争力概念和内涵、商业银行竞争力评价和影响因素等多个方面展开研究.从现实来看,在2008年金融危机爆发之后,我国商业银行的竞争环境更加激烈.这首先由于全球经济增长放缓,中国经济迈入新常态,企业坏账增加,商业银行对优质客户的吸纳难度也在增加.其次,外资银行和互联网金融对我国传统商业银行的冲击.相比较于我国的商业银行,外资银行拥有优质的服务、全球化的运作和高效率的体系等竞争优势.而互联网金融企业则是一种全新的金融业态,它更能满足消费者的个人需求,更容易得到消费者的青睐.商业银行竞争力的强弱决定了社会公众需求的满足和公共利益最大化的实现程度.对商业银行的竞争力进行研究有助于商业银行明确自身的优劣势,制定出合适的竞争战略来发展自身.

1商业银行竞争力及其评价理论

1.1商业银行竞争力

西方学者较早对竞争力进行研究.最开始是西方经济学家对国际贸易进行研究,提出了比较优势、绝对优势和要素禀赋等理论,这些理论为后来的竞争力理论的产生奠定了基础.C.K.Prahalad & Gary Hamel（1990）从企业的角度提出了核心竞争力的概念.迈克波特（1990）提出了五种竞争力量的波特模型,使得人们对于企业竞争力的概念的理解进一步加深.企业竞争力是一个相对概念,是指在市场竞争的环境下,不易被竞争对手模仿的能力,这种能力是一种综合的能力,可以为企业带来更多的利润.

商业银行的竞争力是被包括在企业竞争力里面的,杨家才（2008）就是运用波特的五力模型对商业银行竞争力的内涵进行了研究.但是由于商业银行的特殊性,它不生产一般的实体货物,而且涉及的领域非常广.一般一家企业只会在某一个领域经营,而一家银行则会渗透到生产、消费、再生产等多个领域.因此,根据银行的业务特点,可以对银行的竞争力作如下的界定：商业银行在市场条件下,合理使用内外部资源,为顾客提供合适的产品和服务,从而获取竞争优势的综合能力.商业银行竞争力决定了其在竞争中所处的地位,是决定企业生存和发展的关键因素.

1.2商业银行竞争力评价方法

对于商业银行竞争力的评价方法一般可以分为两大类.第一类是财务指标比较法.程惠芳和姚遥（2013）运用相关指标体系对江浙沪地区8家具有代表性的城市商业银行竞争力进行了比较分析.但是,财务指标比较法往往不能全面地评价商业银行的竞争力,因此需要对财务指标比较法进行改进,这个时候第二类商业银行竞争力评价方法——综合评价法应运而生,该类方法主要包括因子分析法、主成分分析法、层次分析法和数据包络分析法等.方先明等（2014）运用因子分析的方法对我国16家上市银行的竞争力水平进行了实证分析；迟国泰（2009）运用了运用主成分分析的方法对我国商业银行的竞争力进行了量化评价；章颖薇和胡小东（2014）运用层次分析法比较分析了大陆银行和台湾地区银行的竞争力；赵昕（2002）把数据包络分析首次运用到银行竞争力评价上.在这几种方法中,因子分析和主成分分析法较为类似,可以用较少的指标（因子）去测算较多指标的表现情况,通过在多个变量中提取出相似因子,将其归为一类,来达到合并相似因子的目的.同时,因子分析法在确定各因子权重时,是根据方差贡献率测算出来的,避免人为主观判断和定性分析,提高了评价的准确性和科学性.

2研究设计

2.1研究方法

本研究主要运用因子分析法评价我国商业银行竞争力.因子分析法是定量研究中经常使用的方法,该方法可以用较少的指标（因子）去测算较多指标的表现情况,通过在多个变量中提取出相似因子,将其归为一类,来达到合并相似因子的目的.同时,因子分析法在确定各因子权重时,是根据方差贡献率测算出来的,避免人为主观判断和定性分析,提高了评价的准确性和科学性.所以因子分析法适合本次客观的竞争力评价分析.

使用因子分析法的步骤如下：

建立模型：→X等于→AF+→ε.其中,→X等于(X1,X2,…)为变量向量,Xi(i等于1,2,…)是各个财务指标；→X是经过提炼的公共因子；→ε为特殊因子向量；A是函数矩阵,代表不同变量的载荷水平.

建模完成后,抓取评价对象的相关数据,通过SPSS分析工具,找出公共因子,之后评定因子得分,最后,根据因子的得分情况进一步排序,直到得出结论.

2.2指标体系的建立

对商业银行竞争力进行评价,首先要建立起科学、合理的指标体系.一般,要求指标体系满足全面性、可操作性、可比性、动态性和代表性等原则.本文认为商业银行的竞争力可以从两个方面予以度量.第一个方面是现实竞争力,也就是可以直接表现出来的竞争力,这主要是通过规模、盈利等财务指标予以表现.第二个方面是潜在竞争力.潜在竞争力不同于现实竞争力,它代表的是商业银行的发展潜力,是与商业银行长期的经营水平相联系的.综合这两方面的考虑,并考虑到数据的可得性和完整性,笔者选取了7个指标建立商业银行竞争力评价的指标体系,具体见表1.

3商业银行竞争力实证分析

3.1样本的选取

尽管学者对于银行竞争力的分析已经做了很多的研究,但是随着国内外环境的变化,有必要研究在经济新常态下我国商业银行竞争力的具体情况.从2007年美国次贷危机开始引发全球性的金融危机以来,全球的经济增长乏力.中国经济也受到影响,步入了新常态,银行业的竞争开始加剧,多家银行的坏账开始增加,利润率和增长率都呈现出下降的趋势.同时,在2007年以后,移动互联网发展迅速,因此给全社会带来了一场“互联网+”的革命.2013年6月支付宝首先推出互联网理财产品——余额宝,截止2015年12月31日,其规模为6207亿元,累计用户多大2.6亿.余额宝的迅猛发展吸引了众多企业开始进军互联网金融行业,而这毫无疑问对传统的行业产生了巨大的冲击.由此看来,2007年之后的银行业的竞争环境发生了巨大的变化,那么其竞争力是否也发生了变化？因此,本文希望研究我国商业银行2008-2015年间竞争力的变化情况.

本研究在确定了是对我国商业银行2008-2015年间的竞争力进行实证分析之后,通过国泰安数据库下载我国所有商业银行2008-2015之间的财务数据,去掉有数据缺失的样本,最终得到中国银行、中国建设银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、招商银行和中信银行7个样本.

3.2实证分析分析结果

3.2.1描述性分析

对于样本银行的2008-2015的数据进行描述性分析,结果如表2所示.从表2可以看出：在2008-2015年之间,7家银行的除了存贷款比率是较为接近的,其他的指标则差异性较大,例如资产利润率极大值为15.3900%,极小值为0.1500%,相差近100倍,其他的几个指标的极大值和极小值之间也至少相差2倍.

为了进一步比较2008-2015年间7家银行的整体经营情况,可以计算8年之间7家银行各个指标的均值,结果如表3所示.从表3的数据,可以看出：交通银行的平均存贷款比率最高,中国银行的平均资产利润率和所有者权益比率最高,中国建设银行的平均资本充足率和核心资本充足率均是最高,平安银行的平均成本收入比例最高,中信银行的平均应付职工薪酬比率最高.另外,国有银行的财务数据总体比股份制银行的好,例如资产利润率、资本充足率、核心资本充足率等.总而言之,7家银行在2008-2015年的经营中并没有哪一家有所有指标都领先的优势,因此需要从整体出发来探讨它们的竞争力.

3.2.2因子分析

利用因子分析银行竞争力的过程如下：

（1）利用spss20.0对7家银行每一年的指标数据进行因子分析,得到公因子Fi（i等于1,2,…,n）；

（2）根据公式下列公式计算7家银行的最终竞争力.

银行竞争力等于∑Fij*（公因子Fi的方差贡献率）/（所有公因子的累积方差贡献率）

通过上述的分析过程,可以最终计算出2008-2015年之间7家银行的竞争力,结果如表4所示.从表4可以看出,在2008-2015年之间7家银行的竞争力降序排序是：中国建设银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、中信银行、招商银行、平安银行.分析的结果是国有银行的竞争力是大于股份制银行的,这与一般的研究结果是一致的,说明在2008年之后,尽管有金融危机和互联网金融的冲击,但是国有银行凭借着其规模优势、资本优势,其竞争力是要强于股份制银行的.

为了分析7家银行2008-2015年之间竞争力的动态变化,可以做折线图进行分析,见图1.从图1可以看出：中国银行在2008-2015年之间竞争力变化是比较平稳的,其他6家银行的竞争力的变化都比较激烈；中信银行在2008-2012年之间的竞争力是排在前三名的位置,但是在2012年之后则急剧下降,2013-2015年竞争力都是排在第6位,这可能是因为中信银行在受到互联网金融的冲击之后,由于管理和资本等的限制,导致了其出现的问题较多,竞争力下降得比较厉害.

4结论

本文运用因子分析的方法分析了我国7家银行在2008-2015年之间的竞争力情况,得出了以下比较有价值的结论：

（1）从2008-2015年7家银行的财务指标的数据来看,没有哪一家银行的财务指标数据处于全部领先的态势,但是国有银行的财务数据要比股份制的银行数据好.

（2）在2008-2015年之间,7家银行的竞争力总体排名是：中国建设银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、中信银行、招商银行、平安银行.国有银行竞争力整体强于股份制银行的竞争力,这表明,在受到金融危机和互联网金融的冲击下,国有银行的抗风险能力整体上强于股份制银行的.

（3）在2008-2015年之间,中国银行的竞争力变化是最平稳的,其他6家银行的竞争力变化都较为激烈.而且中信银行以2012年为断点,呈现出前高后低的态势,这说明了在互联网金融和金融危机的双重影响下,中信银行的竞争力受到的影响较大.

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银行竞争力论文范文结:

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1、商业银行论文

2、银行杂志