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利率市场化和商业银行利率风险管理
【摘 要】伴随着我国经济水平的提高与发展,商业银行的整体水平也得到了不断提升,其利率风险的管理得到了高度重视.在商业银行经营管理的过程中,利率风险管理是一种最常见的管理方式,利率市场化对今后的发展提供了新的机遇与挑战.因此,商业银行想要在激烈的市场环境中更加顺利的发展,应增强对利率风险的管理.本文对商业银行存在的问题进行分析,并提出相关解决措施,为商业银行今后的可持续经营、发展奠定基础.
【关键词】商业银行；利率风险；建议措施
一、利率市场化对我国商业银行的影响
1. 强化商业银行自主经营权
商业银行当中的存贷款利率是被中国人民银行所管制的,在利率管制期间,商业银行自身没有权利对金融产品进行定价.人民银行在规定利率时,会对银行整体的综合实力、业务规模、风险承受能力多方面进行分析.在这样的情况下,统一的无法全面反应商业银行各自的成本、客户结构和风险大小,进而提升商业银行自身的经营权利与竞争能力.
2. 促进商业银行的金融创新
由于商业银行的利率在利率管制期间受人民银行规定,无法对其进行修改,这样的利率管制体系难以灵活满足市场与客户发展的需要,商业银行产品的创新与发展速度也会受到影响.在利率市场化的大环境中,利率市场化的冲击将给商业银行的盈利模式和经营管理带来挑战,银行面临的竞争压力不断加大,为寻求新的利润增长点,更好满足客户需求,在激烈竞争中抢占先机,商业银行将给予利率风险控制高度重视,主观上加大金融创新和金融服务,为衍生产品的创新与业务规模的发展壮大创造了有利条件.
3. 有利于商业银行优化客户结构
在利率管制放开后,以往单一的存贷利率难以满足银行发展的需求,商业银行会根据自身的业务结构对经营战略进行相关修改,经营部门密切关注市场变化,实时综合考虑客户对风险的承受能力与发展的关系,根据资金成本、手续费、管理费等其他因素综合确定利率水平,加快客户结构的优化.
二、商业银行利率风险管理现状
1. 对利率风险管理意识不高
我国商业银行深受利率管理政策的影响,使得自身经营管理模式较为落后,缺乏利率风险管理意识.我国商业银行并没有给予利率风险管理高度重视,对利率风险管理进行精确分析,认为利率为受人民银行控制,商业银行只需被动接受.久而久之,我国商业银行普遍缺乏对利率风险的管理的认知和研究,无法及时了解宏观经济走势与利率的变动,利率风险管控意识薄弱.此外,我国商业银行的监管部门的重要监管对象为不良贷款管理,对风险管理更偏向于信用风险管理,进而忽略了利率的风险管理.
2. 对利率风险管理手段落后
因商业银行的利率管制主要由央行控制,其中的存贷利差也是由央行决定,使得商业银行过于依赖存贷利差经营业务.利差收入在商业银行总收入的比例较大,在中国银行过去5 年的利润当中,利息净收入是最主要的来源.当利差收入过大时,使得商业银行的利率风险管理手段落后,研究利率风险管理时过于偏向利率变化对利差收入的影响,缺乏成套的风险管控体系,从而难以满足全面利率风险管理的要求.
3. 利率风险量化能力薄弱
相对国外而言,我国金融市场起步较晚,金融交易种类较少,金融交易方式单一,例如利率互换协议、利率期权、利率期货等衍生产品种类较少,使得我国商业银行尚未建立完善、完整的利率风险控制机制.金融衍生工具的作用无法得到充分发挥,难以对风险进行对冲、规避,导致商业银行利率风险管理的能力下降,利率风险问题得不到有效解决.
三、商业银行利率风险管理程序
利率风险管理过程可分为下面几步:
1. 利率风险的识别
利率风险识别就是收集有关风险因素、风险事故和风险暴露等方面的信息,发现导致和形成潜在损失的因素.核心问题是商业银行要判断自己所承受的利率风险属于哪种类型.从利率风险表现形式上看,可分为重新定价风险、收益曲线风险、基准风险和选择性风险等.
2. 利率风险的评估
风险评估是对某一风险事故可能发生及发生后带来风险的可能性的评估,是在风险识别的基础上对风险进行定量分析和描述,是风险识别的深化.目前主要的风险评估的方法包括：缺口分析、持续期分析、VaR 分析、动态模拟分析等方法.
3. 利率风险管控
风险管控的方法指选择合适的风险管控措施对风险进行管理.
主要有表内管理与表外管理两种.
表内利率风险管理方法,是指通过调整银行一定时期内资产和负债之间的差额来规避或利用利率波动.
表外利率风险管理方法,指借助于各种金融市场工具如期货、期权、互换等对利率风险进行对冲,从而实现银行利息收入和资产的套期保值.
4. 利率风险管理的决策实施和效果评价
利率风险管理决策是根据利率风险管理的目标,选择经济、合理的风险处理技术和手段,其基本原则是使决策实施费用最小化.
利率风险管理是一个动态的反馈过程,在这一过程中有必要对风险管理决策进行定期的检验、评价和修正,是对利率风险管理决策实施状况的总体评价.
四、商业银行利率风险管理的建议措施
1. 完善利率定价机制
利率市场化赋予了商业银行更大的定价自主权,在为商业提供浮动自由的同时,也对商业银行的定价能力提出了更大挑战.
利率市场化条件下,商业银行应建立包含宏观经济运行指标、市场流动性、货币政策等各种变量在内的内部资金定价系统.在市场利率基础上,参照合理的成本收益方法,确定本行的基准利率水平,综合考虑风险补偿、费用分担、客户让利和调整因素等确定利率水平,开展资金竞争.
2. 建立利率风险防控机制
建立相关的利率风险防控机制,不断加强对市场和宏观经济环境的动态关注,有利于加强管理与控制利率风险.第一,建立利率风险预警机制,商业银行将各种利率风险用指标的形式量化表示,在指标范围内就是没有风险,超出指标就是存在风险,以此直观反应出利率风险的水平.第二,建立利率风险分散机制,商业银行将自身的资金投入到不同的区域或不同的企业中,再对资金进行合理配置,分散银行利率风险,优化利率风险组合,以期将利率风险降到最低.
3. 构建高素质利率风险管理队伍
打造一支高素质的利率风险管理队伍,对商业银行的利率风险政策与风险管理层次进行有效分析,推动商业银行今后的发展.
利率市场化的不断加快,对商业银行的经营管理造成一定威胁,同时对相关工作人员提出了更高的要求.需要利率风险管理人员熟记各种政策法规,具备丰富的理论知识与实践经营,强化利率风险管理意识,意识到利率风险为银行今后发展造成的影响,提升管理人员的专业化程度,促进商业银行自身更好的发展.
4. 优化资产负债结构
商业银行应不断增加表外业务、中间业务、服务增值业务等业务种类,拓展自身发展渠道,提高商业银行的资产流动性,优化资产负债结构,改善资产负债表不平衡的情况.首先,行业银行根据自身的实际情况选择适合自己的资产负债管理模式,并给予一定预测与评价,把握其精准度,提高银行风险管理能力.特别可加大力度发展中间业务,提高非利息收入水平.中间业务是构成银行表内资产与负债、形成银行非利息收入的业务,既不受利率波动的影响也不占用商业银行自身资金,可以有效改善商业银行的收益结构、有效规避利率风险.其次,加强引导与监督银行的利率风险管理工作,通过采用内外部监管力量,提高商业银行自身的资产质量,优化资产负债结构,增强银行的风险防范能力.
五、结语
综上所述,利率市场深入改革之后,对于商业银行利率风险管理而言,无论是内部原因或外界因素都发生了巨大变化.商业银行必须意识到利率管理的重要性,根据自身实际情况,借鉴国内外先进经验,积极改革与创新利率风险管理,使银行自身的利率风险管理能力得到不断提升,以此促进商业银行自身的持续发展.
参考文献：
[1] 许院院, 刁节文. 不同类型商业银行利率风险的实证研究——基于银行间同业拆借利率视角. 金融监管研究, 2015(11).[2] 钱峰. 商业银行利率市场化风险分析——以五大国有商业银行为例. 湖北经济学院学报（人文社会科学版）, 2015（03）.[3] 陈丽如, 张泽夫. 程淑. 利率市场化背景下商业银行利率风险管理分析. 中国市场, 2016（03）.
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